Voor die gebruik van gespesialiseerde gereedskap vir back-toets Ek stel voor dat 'n mens probeer die MS Excel Pivot Table eerste. Die spilpunt tafel instrument is ideaal vir inspeksie, filter en ontleding van groot datastelle. In hierdie artikel, sal ek bied hoe om 'n eenvoudige-tydsberekening gebaseer strategie te skep en hoe om sy historiese prestasie te bereken. In die volgende, sal ek wys, hoe om 'n ontleding soos die vorige post te skep: 8220Sell in Mei en Go Away 8211 Regtig 8220. Stap 1: Eerste Kry die data, wat ons nodig het om die data te kry vir die analise. Ons draai om Yahoo te die Dow-Jones-indeks haal (sien lys van Mark data Bronne vir ander bronne). Een of ander manier, Yahoo Finansies verberg die aflaai knoppie vir die Dow-Jones-indeks. Maar, is dit maklik om die regte Link raai: Slaan die lêer op skyf. Dan maak dit met MS Excel 2010 en ons voortgaan met die volgende stap. Stap 2: Rubrieke Voeg vir Performance en aanwyser Nou, in hierdie lêer, voeg ons die log-opbrengs (Kolom 8220Return8221) vir elke dag in die tyd reeks: Dan voeg ons die aanduiding van die handel strategie 8211 in hierdie geval net die maand van die jaar: Ten slotte, voeg ons 'n groep aanwyser: Dekade Stap 3: Voeg Pivot Table Sorteer data in tabel Pivot Table Tools - gt Options waarde - gt Maak 'n opsomming deur - gt Sum Stap 4: voorwaardelike formatering Ten einde 'n oorsig van die kry data in die spilpunt tafel formaat wat ons die waardes in 8220Percent Style8221 en deur 8220Conditional Formatting8221: Tuis - gt Styles - gt voorwaardelike formatering Stap 5: Bereken die werklike prestasie die som van die log opbrengste in die spilpunt tafel is 'n goeie aanduiding vir die uitvoering van 'n handel strategie. Maar, kan die acutal prestasie maklik verkry word vanaf die log-opbrengste deur: Nou, jy gereed is: Elke sel bevat die prestasie van die koop van die Dow-Jones-indeks aan die begin en verkoop dit aan die einde van elke maande. Om pret te hê met jou eie studies Jy kry 'n gedetailleerde studie oor die optredes van die verskillende maande in die belangrikste indekse hier. Slot Terug-toetsing van 'n eenvoudige handel strategieë is maklik met behulp van Excel Pivot tables. Terwyl meer gevorderde strategieë vereis gewoonlik 'n meer gespesialiseerde sagteware pakket (soos ons sien in die MACD Terug-toets), vyf eenvoudige stappe lei tot in-diepte insigte van 'n tydsberekening gebaseer strategie. As die data-reeks word groot, kan 'n mens presies dieselfde stappe met behulp van MS Power Pivot te voer. 'n gratis MS Excel Add-in met databasis Toegang. Verwante Post navigasie Laat 'n antwoord Kanselleer antwoord Nice post. Ek is bly om te land op hierdie blog. Laat my raai jy hierdie: Om die werklike prestasie in die spilpunt tafel sien, net 'n berekende veld voeg van die spyskaart: Options GT Fields, Items, amp Stelle GT Bereken Field8230 byskrifte Dan 8220p8221 en tik die formule. 8220 EXP (Return) -18.221 Jy kan uiteindelik hierdie veld toe te voeg tot die waardes gebied, om die 8220Sum van p8221 regkry in die tabel. Ja, jy is reg Dit is baie beter as duplisering die tafel. Ek sal hierdie pos asap. Using Excel te back toets handel strategieë hoe om te toets terug met Excel Ive gedoen heelwat handel strategie terug toets te werk. Ive gebruik gesofistikeerde programmeertale en algoritmes en Ive gedoen dit ook met potlood en papier. Jy hoef nie na 'n Einstein of 'n programmeerder om terug toets baie handel strategieë wees. As jy 'n sigbladprogram kan funksioneer soos Excel dan kan jy terug te toets baie strategieë. Doel Die doel van hierdie artikel is om jou te wys hoe om terug te toets 'n handel strategie met behulp van Excel en 'n publiek sigbaar bron van data. Dit behoort nie jy nie meer as die tyd wat dit neem om die toets te doen kos. Data Voordat jy begin die toets van enige strategie, 'n datastel wat jy nodig het. Ten minste is dit 'n reeks van datum / tyd en pryse. Meer realisties jy die datum / tyd, oop, hoog, laag, naby pryse nodig. Jy gewoonlik net nodig die tyd komponent van die datareeks as jy die toets van intraday handel strategieë. As jy wil saam te werk en te leer hoe om te toets terug met Excel terwyl jy die lees van hierdie volg dan die stappe wat ek uiteen te sit in elke afdeling. Ons moet 'n paar data te kry vir die simbool wat ons gaan toets terug. Gaan na: Yahoo Finansies In die veld Gee simbool (s) te betree: IBM en klik gaan onder aanhalings oor die linkerkant klik Historiese Pryse en betree die datum reekse wat jy wil. Ek gekies uit 1 Januarie 2004 tot 31 Desember 2004 Rol na onder om die onderkant van die bladsy en klik laai na Sigblad Stoor die lêer met 'n naam (soos ibm. csv) en na 'n plek wat jy later kan vind. Die voorbereiding van die data Maak die lêer (wat jy hierbo afgelaai) met behulp van Excel. As gevolg van die dinamiese aard van die internet, kan die instruksies wat jy hierbo gelees en die lêer wat jy oopmaak verander deur die tyd wat jy hierdie lees. Toe ek hierdie lêer afgelaai die boonste paar lyne lyk soos hierdie: Jy kan nou die kolomme wat jy nie gaan gebruik verwyder. Vir die toets wat Im gaan doen: Ek sal net gebruik maak van die datum, oop en toe waardes so ek die High, Low, Deel en Adj geskrap. Naby. Ek gesorteer ook die data sodat die oudste datum was die eerste en die laaste datum is aan die onderkant. Gebruik die data - gt spyskaart Sorteer opsies om dit te doen. Strategie In plaas van die toets van 'n strategie op sigself Im gaan om te probeer om die dag van die week wat die beste opbrengs op voorwaarde as jy het 'n koop die oop en verkoop die noue strategie te vind. Onthou dat hierdie artikel is hier om jou bekend te stel aan hoe om Excel te gebruik om toetsprosedures terug. Ons kan voortbou op hierdie pad vorentoe. Hier is die ibm. zip lêer wat die sigblad met die data en formules vir die toets hou. My data woon nou in kolomme A tot C (Datum, oop, Maak). In kolomme D tot H, ek het plek formules om die opbrengs op 'n bepaalde dag te bepaal. Toetrede tot die formules Die moeilike deel (tensy jy 'n Excel deskundige) is besig om uit die formules om te gebruik. Dit is net 'n kwessie van die praktyk en hoe meer jy oefen, hoe meer formules sal jy ontdek en die meer buigsaamheid het youll met jou toets. As jy die spreadsheet het afgelaai neem dan 'n blik op die formule in sel D2. Dit lyk soos volg: Hierdie formule is in kolomme D gekopieer na al die ander selle om H (behalwe die eerste ry) en hoef nie aangepas word sodra dit gekopieer. Siek verduidelik kortliks die formule. Die IF formule het 'n toestand, ware en valse deel. Die voorwaarde is: As die dag van die week (omgeskakel word na 'n aantal van 1 tot 5 wat Maandag wedstryde tot Vrydag) is dieselfde as die dag van die week in die eerste ry van hierdie kolom (D1) dan. Die ware deel van die stelling (C2-B2) net gee ons die waarde van die buurt - Open. Dit dui daarop dat ons gekoop het die Ope en verkoop die buurt en dit is ons wins / verlies. Die valse deel van die verklaring is 'n paar van die dubbele aanhalingstekens () wat niks sit in die sel as die dag van die week nie ooreenstem. Die tekens aan die linkerkant van die brief van die kolom of ry getal sluit die kolom of ry sodat wanneer sy kopieer daardie deel van die sel verwysing nie die geval is verandering. So hier in ons voorbeeld, wanneer die formule kopieer, die verwysing na die datum sel A2 sal die rijnummer verander as sy kopieer na 'n nuwe ry maar die kolom sal by kolom A bly Jy kan nes die formules en maak buitengewoon kragtige reëls en uitdrukkings. Die uitslae by die onderkant van die weekdag kolomme ek 'n paar opsomming funksies geplaas. Veral die gemiddelde en som funksies. Hierdie wys vir ons dat in 2004 die mees winsgewende dag uit te voer hierdie strategie was op 'n Dinsdag en dit is gevolg deur 'n Woensdag. Toe ek die Verstryking Vrydae getoets - Bullish of lomp strategie en geskryf dat artikel Ek gebruik 'n baie soortgelyke benadering met 'n spreadsheet en formules soos hierdie. Die doel van die toets was om te sien of Verstryking Vrydae lomp of lomp was oor die algemeen. Wat nou Probeer dit. Aflaai sommige data van Yahoo Finansies. laai dit in Excel en probeer om uit die formules en kyk wat jy kan kom met. Plaas jou vrae in die forum. Sterkte en winsgewende strategie hunting06 / 17/2013 Laaste weergawe van TraderCode (v5.6) sluit nuwe Tegniese Analise aanwysers, Punt-en-figuur kartering en Strategie back testing. 2013/06/17 nuutste weergawe van NeuralCode (v1.3) vir neurale netwerke Trading. 2013/06/17 ConnectCode Barcode Font Pack - in staat stel om barcodes in die kantoor programme en sluit 'n add-in vir Excel wat massa geslag barcodes ondersteun. 2013/06/17 InvestmentCode, 'n omvattende reeks van Finansiële sakrekenaars en modelle vir Excel is nou beskikbaar. 2009/09/01 Begin van Free Investment en Finansiële Sakrekenaar vir Excel. 2008/02/01 Vrystelling van SparkCode Professionele - add-in vir die skep van Dashboards in Excel met Sparklines 2007/12/15 aankondiging ConnectCode Dubbele Remover - 'n kragtige add-in vir die vind van en die verwydering van duplikate inskrywings in Excel 09/08/2007 Begin van TinyGraphs - open source add-in vir die skep van Sparklines en klein kaarte in Excel. Strategie back testing in Excel strategie back testing Expert Oorsig Die back testing Expert is 'n spreadsheet model wat jou toelaat om handel strategieë met behulp van die tegniese aanwysers en die bestuur van die strategieë deur historiese data te skep. Die prestasie van die strategieë kan dan gemeet en vinnig en maklik ontleed word. Gedurende die back testing proses, die back testing Expert loop deur die historiese data in 'n ry deur ry wyse van bo tot onder. Elke strategie gespesifiseerde sal geëvalueer word om vas te stel of die inskrywing voorwaardes voldoen word. As die voorwaardes voldoen, sal 'n handel daaroor gevoer word nie. Aan die ander kant, as die uitgang voorwaardes voldoen word, 'n posisie wat voorheen ingevoer sal word opgewonde. Verskillende variasies van tegniese aanwysers gegenereer kan word en gekombineer word om 'n handel strategie te vorm. Dit maak die back testing Expert 'n uiters kragtige en buigsame instrument. Back testing Expert Die back testing Expert is 'n spreadsheet model wat jou toelaat om handel strategieë met behulp van die tegniese aanwysers en die bestuur van die strategieë deur historiese data te skep. Die prestasie van die strategieë kan dan gemeet en vinnig en maklik ontleed word. Die model kan opstel in lang of kort posisies aan te gaan wanneer sekere voorwaardes voorkom en die posisies verlaat toe 'n ander stel van voorwaardes voldoen word. Deur outomaties die handel op historiese data, kan die model van die winsgewendheid van 'n handel strategie te bepaal. Back testing Expert stap vir stap handleiding 1. Begin die back testing Expert Die back testing Expert kan begin vanaf die Windows Start Menu-'s - TraderCode - back testing Expert. Dit sit 'n spreadsheet model met veelvuldige werkblaaie vir jou om ontleding aanwysers tegniese genereer en hardloop terug toetse op die verskillende strategieë. Jy sal sien die back testing Expert sluit baie bekende werkkaarte soos DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput en ChartOutput van die tegniese ontleding Expert model. Dit laat jou toe om al jou rug toetse vinnig en maklik uit te voer van 'n bekende spreadsheet omgewing. 2. Kies eers die DownloadedData werkblad. Jy kan data van enige spread of kommas geskei waardes (CSV) lêers om hierdie werkvel vir tegniese ontleding kopieer. Die formaat van die data word soos getoon in die diagram. Alternatiewelik kan jy verwys na die aflaai Stock Trading Data dokument data van bekende data bronne soos Yahoo Finansies, Google Finansies of Forex vir gebruik in die back testing Expert af te laai. 3. Sodra jy die data gekopieer, gaan na die AnalysisInput werkblad en klik op die knoppie te analiseer en backtest. Dit sal die verskillende tegniese aanwysers in die AnalysisOutput werkblad te genereer en voer back testing op die voorwaardes in die StrategyBackTestingInput werkblad strategieë. 4. Klik op die StrategyBackTestingInput werkblad. In hierdie handleiding sal jy net nodig het om te weet dat ons albei 'n lang en kort strategieë gebruik van bewegende gemiddelde CROSSOVER het gespesifiseer. Ons sal gaan na die besonderhede van die spesifiseer van strategieë in die volgende afdeling van hierdie dokument. Die diagram hieronder toon die twee strategieë. 5. Sodra die rug toetse voltooi is, sal die uitset in die AnalysisOutput, TradeLogOutput en TradeSummaryOutput werkkaarte geplaas. Die AnalysisOutput werkblad bevat die volle historiese pryse en die tegniese aanwysers van die voorraad. Gedurende die agterste toetse, indien die voorwaardes vir 'n strategie is tevrede, inligting, soos die koopprys, verkoopprys, kommissie en wins / verlies sal aangeteken word in hierdie werkblad vir maklike verwysing. Hierdie inligting is nuttig as jy wil om op te spoor deur middel van die strategieë om te sien hoe die voorraad posisies ingeskryf en afgesluit. Die TradeLogOutput werkblad bevat 'n opsomming van die wat deur die back testing Expert uitgevoer ambagte. Die data kan maklik gefiltreer om net show data vir 'n spesifieke strategie. Hierdie werkvel is nuttig vir die bepaling van die algehele wins of verlies van 'n strategie op verskillende tydskale. Die belangrikste uitset van die rug toetse word in die TradeSummaryOutput werkblad. Hierdie werkblad bevat die totale wins van die uitgevoer strategieë. Soos getoon in die diagram hieronder, die strategieë gegenereer 'n totale wins van 2,548.20 deur 'n totaal van 10 ambagte. Van hierdie ambagte, 5 is lang posisies en 5 is kort posisies. Die verhouding wen / verlies van meer as 1 dui op 'n winsgewende strategie. Verduideliking van die verskillende werkblaaie Hierdie afdeling bevat die gedetailleerde verduideliking van die verskillende werkblaaie in die back testing Expert model. Die DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput en ChartOutput werkkaarte is dieselfde as in die tegniese ontleding Expert model. So sal hulle nie beskryf in hierdie afdeling. Vir 'n volledige beskrywing van die werkvelle, verwys asseblief na die artikel Tegniese Analise Expert. StrategyBackTestingInput werkblad Al die insette vir back testing insluitend die strategieë ingeskryf gebruik van hierdie werkkaart. 'N Strategie is basies 'n stel van voorwaardes of reëls wat jy sal koop 'n voorraad of verkoop 'n voorraad. Byvoorbeeld, kan jy 'n strategie uit te voer om te gaan Lang (aankoop aandele) indien die 12 dae bewegende gemiddelde van die prys kruise bo die 24 dae bewegende gemiddelde. Hierdie werkblad werk saam met die tegniese aanwysers en prys data in die AnalysisOutput werkblad. Vandaar die bewegende gemiddelde tegniese aanwysers moet gegenereer word ten einde 'n handel strategie wat gebaseer is op bewegende gemiddelde het. Die eerste insette vereis in hierdie werkblad (soos getoon in die diagram hieronder) is om te spesifiseer of tot by die afrit Alle Trades aan die einde van die Terug toets sessie. Stel jou voor die scenario waar toestande vir die aankoop van 'n voorraad het plaasgevind en die back testing Expert ingegaan n Lang (of kort) handel. Maar die tyd is te kort en het geëindig voordat die handel kan ontmoet die uitgang toestande, wat lei tot 'n paar ambagte nie opgewonde wanneer die back testing sessie eindig. Jy kan dit stel om Y te alle ambagte te opgewonde aan die einde van die back testing sessie dwing. Anders, die ambagte sal gelaat word oopgemaak wanneer back testing sessie eindig. Strategieë 'n Maksimum van 10 strategieë kan ondersteun in 'n enkele terug toets. Die diagram hieronder toon die vereiste vir die spesifiseer van 'n strategie insette. Strategie Voorletters - Hierdie insette aanvaar 'n maksimum van twee alfabette of nommers. Die strategie Voorletters word gebruik in die AnalysisOutput en TradeLog werkkaarte vir die identifisering van die strategieë. Lang (L) / Kort (S) - Dit word gebruik om aan te dui of 'n lang of kort posisie betree wanneer die inskrywing voorwaardes van die strategie voldoen. Toegang Voorwaardes n lang of kort handel sal daaroor gevoer word nie wanneer die inskrywing voorwaardes nagekom word. Die voorwaardes om uitgedruk kan word as 'n formule uitdrukking. Die formule uitdrukking is kassensitief en dit kan gebruik van funksies, operateurs en kolomme te maak soos hieronder beskryf. crossabove (X, Y) - Returns Waar indien kolom X kruis bo kolom Y. Hierdie funksie gaan die vorige periodes om te verseker dat 'n crossover eintlik plaasgevind het. crossbelow (X, Y) - Returns Waar indien kolom X kruis hieronder kolom Y. Hierdie funksie gaan die vorige periodes om te verseker dat 'n crossover eintlik plaasgevind het. en (logicalexpr,) - Boole En. Wys waar as al die logiese uitdrukkings is waar. of (logicalexpr,) - Boole Or. Terugkeer Waar indien enige van die logiese uitdrukkings is waar. daysago (X, 10) - Wys die waarde (in kolom X) van 10 dae gelede. previoushigh (X, 10) - Gee die hoogste waarde (in kolom X) van die afgelope 10 dae, insluitend vandag. previouslow (X, 10) - Gee die laagste waarde (in die kolom X) van die afgelope 10 dae, insluitend vandag. Operateurs Groter as gelyke nie gelyk Groter as of gelyk Optel - Aftrekking Vermenigvuldiging / Afdeling kolomme (vanaf AnalysisOutput) A - kolom AB - Kolom vC .. .. JJ - Kolom JJ ZZ - Kolom ZZ Dit is die mees interessante en buigsame deel van die Toegang Voorwaardes. Dit laat kolomme van die AnalysisOutput werkblad word vermeld. Wanneer die agterste toetse uitgevoer word, sal elke ry van die kolom word gebruik vir evaluation. For byvoorbeeld 'n 50 beteken elk van die rye in kolom A van die AnalysisOutput werkblad sal bepaal of dit is groter as 50. AB In hierdie voorbeeld as die waarde in kolom A in AnalysisOutput werkblad groter as of gelyk is die waarde van kolom B, sal die inskrywing toestand tevrede wees. en (A B, CD) In hierdie voorbeeld, indien die waarde in kolom A in AnalysisOutput werkblad is groter as die waarde van kolom B en die waarde van kolom C is groter as kolom D, die inskrywing toestand sal tevrede wees. crossabove (A, B) In hierdie voorbeeld, indien die waarde van kolom A in AnalysisOutput werkblad kruis bo die waarde van B, die inskrywing toestand sal tevrede wees. crossabove beteken dat A het oorspronklik 'n waarde wat minder as of gelyk aan B en die waarde van 'n gevolglik word groter as B. afrit Voorwaardes die uitgang voorwaardes gebruik van funksies, operateurs en kolomme kan maak soos omskryf in die inskrywing voorwaardes. Op die top van dat dit ook gebruik van veranderlikes kan maak soos below. Variables vir Exit voorwaardes wins Dit word gedefinieer as die verkoopprys minus die koopprys. Die verkoopprys moet groter wees as die koopprys vir 'n wins te maak nie. Anders sal die wins nul wees. verlies Dit word gedefinieer as die verkoopprys minus die koopprys wanneer die verkoopprys minder as die koopprys is. profitpct (verkoopprys - koopprys) / koopprys Nota. verkoopprys moet groter as of gelyk aan koopprys wees. Andersins sal profitpct nul wees. losspct (verkoopprys - koopprys) / koopprys Nota. verkoopprys moet minder as koopprys wees. Andersins sal losspct nul wees. Voorbeelde profitpct 0.2 In hierdie voorbeeld, indien die wins in terme van persentasie is groter as 20, sal die uitgang toestande tevrede wees. Kommissie - Kommissie ingevolge 'n persentasie van die verhandelingsprys. As die verhandelingsprys is 10 en Kommissie is 0.1 dan kommissie sal wees 1. Die persentasie kommissie en kommissie in dollars sal opgesom om die totale kommissie bereken. Kommissie - Kommissie in dollar terme. Die persentasie kommissie en kommissie in dollars sal opgesom die totale kommissie bereken. Aantal Aandele - Aantal aandele te koop of te verkoop wanneer die inskrywing / afrit voorwaardes van die strategie voldoen. TradeSummaryOutput werkblad Dit is 'n werkvel wat 'n opsomming van al die tydens die terug toetse uitgevoer ambagte bevat. Die resultate word verdeel in lang en kort ambagte. 'N beskrywing van al die velde kan hier gevind word. Totaal wins / verlies - totale wins of verlies ná kommissie. Hierdie waarde word bereken deur die som al die winste en verliese van al die ambagte nageboots in die rug toets. Totaal wins / verlies voor Kommissie - totale wins of verlies voor kommissie. As kommissie is ingestel op nul, sal hierdie gebied dieselfde waarde as Totaal wins / verlies te hê. Totaal Kommissie - totale kommissie wat nodig is vir al die ambagte nageboots tydens die terug toets. Totale aantal ambagte - Die totale aantal ambagte tydens die gesimuleerde terug toets uitgevoer. Aantal wen ambagte - Aantal ambagte wat 'n wins te maak. Aantal verloor Trades - Aantal ambagte wat 'n verlies te maak. Persent wen ambagte - nommer te wen ambagte gedeel deur die totale aantal ambagte. Persent verloor Trades - Nommer van die verlies van ambagte gedeel deur die totale aantal ambagte. Gemiddeld wen Handel - Die gemiddelde waarde van die wins van die wen ambagte. Gemiddeld verloor Handel - Die gemiddelde waarde van die verliese van die verlies van ambagte. Gemiddeld Handel - Die gemiddelde waarde (wins of verlies) van 'n enkele handel van die gesimuleerde terug toets. Grootste wen Handel - Die wins van die grootste wen handel. Grootste verloor Handel - Die verlies van die grootste verloor handel. Verhouding gemiddelde wen / gemiddelde verlies - Gemiddelde wen Handel gedeel deur die gemiddelde verlies van Handel. Verhouding wen / verloor - som van al die winste in die wen ambagte gedeel deur die som van al die verliese in die verlies van ambagte. 'N verhouding van meer as 1 dui op 'n winsgewende strategie. TradeLogOutput werkblad Hierdie werkblad bevat al die ambagte nageboots deur die back testing Expert gesorteer volgens die datum. Dit laat jou toe om in te zoem na 'n spesifieke handel of tyd raam om die winsgewendheid van 'n strategie vinnig en maklik te bepaal. - Die datum waar 'n lang of kort posisie ingeskryf of opgewonde. Strategie - Die strategie wat gebruik word vir die uitvoering van hierdie handel. Posisie - Die posisie van die handel, hetsy Lang of Kort. Handel - Dui aan of hierdie handel is die koop of verkoop van aandele. Aandele - Aantal aandele verhandel. Prys - Die prys waarop die aandele gekoop of verkoop. Komm. - Totaal kommissie vir die handel. PL (B4 Comm.) - Wins of verlies voor kommissie. PL (Aft Comm.) - Wins of verlies ná kommissie. Cum. PL (Aft Comm.) - Kumulatiewe wins of verlies na kommissies. Dit word bereken as die kumulatiewe totale wins / verlies van die eerste dag van 'n handelsmerk. PL (In die sluiting posisie) - Wins of verlies wanneer die posisie is gesluit (opgewonde). Beide die inskrywing kommissie en uitgang kommissie sal in berekening gebring word in hierdie PL. Byvoorbeeld, as ons 'n Lang posisie waar die PL (B4 Comm.) Is 100. Die veronderstelling wanneer die posisie ingeskryf word 'n 10-kommissie aangekla en wanneer die posisie is opgewonde, is 'n ander kommissie van 10 aangekla. Die PL (In die sluiting posisie) is 100 10-10 80. Beide die kommissie op die invoer van die posisie en die verlaat van die posisie is verantwoordelik vir op posisie naby. Terug na TraderCode Tegniese analise sagteware en Tegniese IndicatorsExample: back testing n Trading Strategie Deur Tradinformed op 18 Januarie 2016 Alle handelaars kan baat vind by die toets van hul handel strategieë. Dit kan sterk - en swakpunte uitlig en wys hoe om te verbeter as 'n handelaar. Dit is egter moeilik om 'n akkurate manier om jou handel strategieë te toets vind. Excel is een van die gewildste stukke van sagteware in die wêreld. Die meeste mense het al 'n paar vaardighede in die gebruik van Excel. In hierdie artikel en meegaande video wys ek hoe Excel kan gebruik word om 'n wye verskeidenheid van handel strategieë op 'n mark en tydraamwerk te toets. Video Baie mense leer beter deur te kyk. Ek het 'n YouTube-video van my wys hoe maklik dit kan wees om jou eie strategieë te toets met behulp van Excel aangeteken. In hierdie video Ek voeg historiese data. Ek programmeer 3 tegniese aanwysers. Ten slotte voer ek die handel toegang en uitgang kriteria. Die raamwerk Elke keer as jy 'n handel strategie te toets jy dieselfde dinge oor en oor doen. Jy wil nie om te begin met 'n leë sjabloon elke keer as jy nodig het om 'n strategie te toets. Jy moet 'n raamwerk vir hoe om 'n handel strategie te ontwikkel ontwikkel. Ek gebruik 'n Tradinformed backtest Model as 'n raamwerk vir my hele handel strategieë te toets. Hierdie modelle sluit baie nuttige funksies, waaronder stop-verlies, wins teikens en sleep tot stilstand kom. Dit sluit ook 'n verskeidenheid van verskillende statistieke om die prestasie van die handel strategie te ontleed. Historiese Data Dit is noodsaaklik om 'n goeie historiese prys data te kry voordat back testing. Dit is maklik om daagliks langtermyn prys data dikwels gratis kry en. Yahoo Finansies het 'n groot verskeidenheid van verskillende markte het. Om intraday data te kry moeiliker. Ek gebruik MT4 vir my forex. MT4 is aangebied deur baie makelaars en het die voordeel dat dit laat jou toe om data direk vanaf die terminale af te laai. Om die data wat jy nodig het om gereedskap 8211 Geskiedenis Sentrum kies en dan kies die mark uit te voer af te laai. Sodra jy die historiese data in 'n sigblad. Jy kan kopieer gebruik en plak om vinnig die data in te voer in jou backtest. Moenie Sny gebruik nie en plak, want dit kan beïnvloed die formules in die backtest sigblad. Entry Seine 8211 tegniese aanwysers andChart Patrone Die volgende stap om die toets van jou strategie is om jou handel kriteria betree. Baie mense handel met behulp van tegniese aanwysers en voorraad patrone. Dit is gebaseer op wiskundige formules en bereken kan word met behulp van Excel. In die video toon ek hoe om 'n eksponensiële bewegende gemiddelde, 'n stogastiese ossillator en die gemiddelde Ware Range vinnig te bereken. Jy kan sien uit die video dat dit nie baie lank om dit te doen nie neem. Die meeste van die tyd wat jy sal nie wil hê dat die aanwysers te bereken van nuuts af. Om dit te vinniger en makliker Ek het twee e-boeke wat wys hoe om 'n verskeidenheid van tegniese aanwysers en voorraad patrone bereken geskryf te maak. Om meer inligting te kry check: Verbeter Jou handelsresultate deur die berekening van tegniese aanwysers en beter Trading resultate met behulp van tegniese aanwysers. Beide van hierdie kom met 'n spreadsheet met al aanwyser berekeninge die. Sodra jy die aanwyser in 'n sigblad kan jy kopieer en plak dit in jou backtest sigblad. Programmering Jou toegang en uitgang kriteria Dit bietjie uitdagend vir mense wat nie gewoond is aan if-stellings in Excel wees. As state is die sleutel boustene van enige handels - logika. Ons wil ambagte te voer onder spesifieke omstandighede. Dit kan wees wanneer die MACD die 0 lyn, 'n Doji Kers gevorm of die prys het 'n sekere Fibonacci vlak bereik het gekruis. Die sintaksis vir As stellings is: AS (logika) 8211 is True dan doen dit 8211 is Vals dan dit te doen. In Excel kan ons wil 'n IF-stelling te gebruik om vas te stel of X groter is as Y. Die formule sal lyk: AS (XgtY, 8220X is Higher8221, 8220X is Lower8221) toelatingskriteria in die video wat ek gebruik 'n handelsmerk toelatingskriteria van betree Lang wanneer die prys is hoër is as die EMO en die die Stochsatic het bo die 20 lyn (oorverkoop lyn) gekruis. My Handel toelatingskriteria is in Kolom R. Die eerste sel bevat: AS (EN (F203gtG203, K203gtResultsC12, K202ltResultsC12, AC203AC3), 8220Long8221,82218221) Ons kan meer sin van hierdie maak as ons vertaal dit in pseudo-kode. Dit beteken die gebruik van gewone taal aan elke stap verduidelik. In pseudo-kode lui die verklaring: AS (Close GT die EMO en stogastiese GT oorverkoop lyn en Vorige Stogastiese Dit oorverkoop lyn en geen lang ambagte is Ope), tik Lang, Anders niks doen nie. Uitgang Kriteria uitgang kriteria is geprogrammeer in presies dieselfde manier as toelatingskriteria. In hierdie geval dalk wil ek 'n lang Handel verlaat wanneer die stogastiese beweeg bo 80 (oorgekoop lyn). In Excel gebruik ek die kode: AS (EN (K203gtResultsC13, U2030, T2030, AC203AC2), 8221Close8221,) in pseudo-kode beteken. INDIEN (Stogastiese GT oorgekoop lyn en keerverlies is nie getref en wins teiken is nie getref en 'n lang Trades oop is, dan Close Lang, Anders niks doen nie. Hou op-Verliese en Wins teikens in hierdie Tradinformed backtest Model ek stop - verliese en wins teikens reeds geprogrammeer. hulle word bereken met behulp van 'n veelvoud van die ATR. dit beteken dat hulle dinamiese en aan te pas by markonbestendigheid. resultate ons kan Excel te gebruik om enige resultate statistieke wat ons wil bereken. In hierdie sigblad gebruik ek 'n verskeidenheid van metodes om te sien hoe winsgewend die strategie is. die Wins-Factor meet die absolute waarde van die wen ambagte gedeel deur die verlies van ambagte. die oorwinning persentasie sê vir ons hoeveel ambagte is winsgewend in vergelyking met hoeveel verloor. Ek vergelyk ook die waarde van die gemiddelde wen handel met die gemiddelde verlies van handel. Ek het ook 'n Capital grafiek gebruik om 'n visuele indruk van die handel strategie met verloop van tyd te kry. Dit sal wys of die resultate in ooreenstemming is of hulle tydens spesifieke marktoestande gebeur. Deel hierdie: WEN 1000 na 'n MultiCharts Lifetime Lisensie Sommige makelaars bied 'n beter pryse, en 'n paar data voed verskaf meer historiese data. Kies dié wat jou behoeftes te pas. Selfs met 'n wen-strategie, kan net 'n kort vertraging in die uitvoering orde al die verskil maak. Outomatiese handel is 'n baie vinniger as 'n mens. Bekend as 'n quotscreenerquot, of ldquoquote boardrdquo, kan hierdie instrument wat jy monitor duisende mark simbole in 'n venster om winsgewende geleenthede te vind. EasyLanguage is 'n industrie standaard taal vir ontwikkeling strategieë en aanwysers. Dit is spesifiek gemaak vir handelaars grootste voordeel is jy kan begin in minute. Back testing is die toepassing van 'n strategie om historiese data te sien ldquohow jy donerdquo sou hê. Portefeulje back testing kan jy ontwerp en toets strategieë op verskeie simbole. 2012 t2w Members39 Choice Award Beste sagteware vir Meganiese stelsel Handelaars Beste Tegniese analise sagteware 2011 t2w Members39 Choice Award Beste Professionele Trading Platform Beste sagteware vir Intra-Dag Handelaars 2013 tegniese ontleding van aandele en kommoditeite Readers39 Choice Award semifinalis Standalone Analitiese sagteware 1000 en Bo 2012 BMT Beste van die saak toekenning Trading platform van die Jaar Futures Trading platform van die Jaar
No comments:
Post a Comment